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銀行從業資格考試高頻考點
01高頻考點
《風險管理基礎》第一章第一節-2 商業銀行風險管理的主要策略
商業銀行風險管理的主要策略：
(1)風險分散
(2)風險對沖
(3)風險轉移
(4)風險規避
(5)風險補償
02考點精析
1.風險分散
風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。風險分散對商業銀行信用風險管理具有重要意義。根據多樣化投資分散風險的原理,商業銀行可通過信貸資產組合管理或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式,使自己的授信對象多樣化,從而分散和降低風險。一般而言,實現多樣化授信后,借款人的違約風險可以被視為是相互獨立的(除了共同的宏觀經濟因素影響,例如經濟危機引發的系統性風險),大大降低了商業銀行面臨的整體風險。
多樣化投資分散風險的風險管理策略經過長期的實踐證明是行之有效的,但其前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時需要認識到,風險分散策略是有成本的,主要是分散投資過程中增加的各項交易費用。但與集中承擔風險可能造成的損失相比,風險分散策略的成本支出應當是值得考慮的。
2.風險對沖
風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品,抵消標的資產潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。
(1)自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。
(2)市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險,通過衍生產品市場進行對沖。
近年來由于信用衍生產品不斷創新和發展,風險對沖策略也被廣泛應用于信用風險管理領域。
3.風險轉移
風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。
(1)保險轉移。保險轉移是指商業銀行購買保險,以繳納保險費為代價,將風險轉移給承保人。當商業銀行發生風險損失時,承保人按照保險合同的約定責任給予商業銀行一定的經濟補償。
(2)非保險轉移。擔保、備用信用證等能夠將信用風險轉移給第三方。例如,商業銀行在發放貸款時,通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證,若借款人到期不能如約償還貸款本息,則由擔保人代為清償。
4.風險規避
風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場,以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。簡單地說就是:不做業務,不承擔風險。在現代商業銀行風險管理實踐中,風險規避可以通過限制某些業務的經濟資本配置來實現。對于不擅長且不愿承擔風險的業務,商業銀行對其配置非常有限的經濟資本,并設立非常有限的風險容忍度,迫使該業務部門降低業務的風險暴露,甚至完全退出該業務領域。
風險規避策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。風險規避策略在規避風險的同時自然也失去了在這一業務領域獲得收益的機會。風險規避策略的局限性在于其是一種消極的風險管理策略,不宜成為商業銀行風險管理的主導策略。
5.風險補償
風險補償是指商業銀行在所從事的業務活動造成實質性損失之前,對所承擔的風險進行價格補償的策略性選擇。對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規避進行有效管理的風險,商業銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價,即通過提高風險回報的方式,獲得承擔風險的價格補償。
對商業銀行而言,風險管理的重要內容就是對所承擔的風險進行合理定價。如果定價過低,將使自身所承擔的風險難以獲得合理的補償;定價過高又會使自身的業務失去競爭力,陷入業務萎縮的困境。
03經典例題
[多選題]
1、商業銀行風險管理的主要策略包括( )。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險規避
E.風險補償
正確答案是：A,B,C,D,E
解析
商業銀行風險管理的主要策略：(1)風險分散(2)風險對沖(3)風險轉移(4)風險規避(5)風險補償。
[單選題]
2、下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。
A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除
B.風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償
C.風險轉移只能降低非系統性風險
D.風險規避可分為保險規避和非保險規避
正確答案是：B
解析
對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其非系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除;風險分散只能降低非系統性風險;風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。
風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場,以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。簡單地說就是:不做業務,不承擔風險。
[單選題]
3、( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
A.風險轉移
B.風險補償
C.風險對沖
D.風險分散
正確答案是：C
解析
商業銀行風險管理的主要策略：(1)風險分散(2)風險對沖(3)風險轉移(4)風險規避(5)風險補償。
風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品,抵消標的資產潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。
